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专家深度解析金融风险度量建模

编辑:vwin德赢官方网站 时间:2014-12-19单位:工商管理学院浏览量:189

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周勇教授作报告

 12月16日,国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授周勇教授做客德赢体育大学,带来了一场极具深度的学术报告:金融风险度量建模理论与方法的最新进展及其应用。

 周勇对金融风险度量的研究现状,统计建模及其发展做了详细的介绍,同时简要的介绍了风险度量方法和风险理论的发展:Markowitz提出收益与风险的度量理论(期望与方差度量方法),布莱尔-舒克尔斯提出的期权定价模型,从效用均衡理论到保费均衡原则,从风险测量技术到风险度量公理化,从市场模型到风险价值(VaR)和预期不足(ES)、再到期望分位数度量(expectile),从银行业的巴塞尔协议、保险业的偿付力、巴塞尔协议到新巴塞尔协议。他提出,根据风险度量的侧重点不同,可以将常用的风险度量分为两大类:基于矩的风险度量和基于分位点的风险度量(VaR)。VaR是指处于风险状态的价值,是指在正常的市场环境下,在一定的置信水平和期间内,衡量最大期望损失的方法。而VaR不能准确判断风险来源和存在对厚尾分布不明显的问题,又发展出了CVaR,VaR和CVaR是两个最常用的下端风险度量。

 报告中,周勇还对自己团队的研究做了简要的分析:尝试两类光滑VaR风险度量及光滑ES度量的估计方法、对变系数模型的Expectile风险度量模型的研究,并列举了几个实例分析。

 为了把复杂的问题清楚明了的展示出来,周勇在报告中频频板书,精彩的汇报得到了师生们的好评。(图文/通讯员 刘勇军 程婷婷 工商管理学院 编辑/许颖)


附:周勇教授简介

 周勇,国家杰出青年基金获得者,教育部长江学者特聘教授,中国科学院百人计划入选者,国务院政府特殊津贴专家,“新世纪百千万人才工程”国家级人选。1994年获中国科学院应用数学所理学博士学位。现任中国科学院数学与系统科学研究院研究员,上海财经大学统计与管理学院院长。现担任中国应用统计专业硕士教学指导委员会委员、中国现场统计研究会环境与资源统计分会理事长,中国统计教育学会副会长,中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长,中国数量经济学会常务理事,《数理统计与管理》编委,《应用数学学报》执行编委,《应用概率统计》编委, 和国际期刊《The Open Statistic & Probability Journal》和《Sankhya A》编委,《Journal of the Korean Statistical Society》副主编(Associate Editor)和《Frontiers of Economics in China (FEC)》编委。

 他长期从事大数据分析与建模、统计理论和方法,金融计量、数量金融、风险管理,经济计量学等科学研究工作,取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。先后承担并完成国家自然科学基金项目6项,包括国家杰出青年基金,自然科学基金委重点项目等,在包括国际顶级《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》,《Biometrika》和《Journal of Econometrics》等学术杂志上发表学术论文100余篇,其中,SCI/SSCI索引论文近70篇,EI索引7篇,被SCI引近300次。

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